复杂经济学:经济思想的新框架

作为“复杂经济学”的创始人，布莱恩·阿瑟在本书中汇集了多年对复杂经济学的研究。其核心思想可以归结为：经济不一定处于均衡状态，演绎推理将被归纳推理所取代。

这是一本见证“复杂经济学”成长的著作，你将看到“复杂性思维”在经济学领域是如何发展起来并形成一门崭新的学科。

详细讨论了“爱尔法鲁酒吧问题”和“圣塔菲人工股票市场”两个重要项目。

关于技术是什么以及技术是如何进化的，布莱恩·阿瑟提出了“组合进化”的概念，并进而讨论了路径依赖和技术锁定。

布莱恩·阿瑟

著名经济学家，研究经济正反馈机制的先驱。

在加州大学伯克利分校获得经济学硕士学位和运筹学博士学位，37岁就成为斯坦福大学*年轻的经济学教授。

1987年获得“古根海姆奖”，1990年获得“熊比特奖”。

1987年进入圣塔菲研究所，投身于跨学科的复杂性科学领域。1988年，主持圣塔菲的研究项目。他是圣塔菲的元老级人物，也是复杂性科学的奠基人。他因成绩突出而荣获首届“拉格朗日奖”。

对技术与科学、经济之间的关系，他见解独特，是一位技术思想家。

2014年，由湛庐文化引进出版其著作《技术的本质》（The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves）。

越来越多的学者同意，传统经济学的思想框架和知识谱系，难以解释这个快速变化的世界。这个世界既不是市场失灵的问题，也不是政府失灵的问题，而是理论失灵。在阿瑟看来，经济学思想失灵的根源，在于过去还原论、确定性思想的禁锢。作为复杂经济学思想的创立者，阿瑟在这本书中用过去30年的历史文献，详细解读了复杂思想与经济学思想相互交融的心路历程，可谓字字珠玑，篇篇经典。

——段永朝

苇草智库创始合伙人，财讯传媒首席战略官

几百年后，很有可能我们会发现，以还原论思想为指导，试图建立一套类似牛顿力学的体系，去清晰刻画超复杂的经济系统，是一场彻头彻尾的败局！希望幸运如你，在几百年前就读到《复杂经济学》这本书。

——周涛

电子科技大学教授，成都市新经济发展研究院执行院长

自人类进入信息时代，世界经济发生了翻天覆地的变化，新现实呼唤着更具解释力的新理论。布莱恩·阿瑟的《复杂经济学》开拓了经济学研究的新领域，而其中的“复杂性思维”对于我们理解当今所处的时代环境具有深刻的启示。

——吕琳媛

电子科技大学教授，阿里巴巴复杂科学研究中心副主任

布莱恩·阿瑟改变了我们看待经济现象的方式！经济系统的复杂性，一方面是由人们千差万别的预期所导致的，另一方面，收益递增规律也决定了经济的未来进化。阿瑟用“复杂性思维”写出的这本《复杂经济学》，值得读者朋友们一读再读！

——肯尼斯•阿罗

诺贝尔经济学奖获得者

密歇根大学计算机科学、工程学和心理学教授，“遗传算法之父”

布莱恩·阿瑟是推动经济思想改变的关键人物。《复杂经济学》把阿瑟对复杂经济的研究和他对技术本质的研究结合在一起，既展示了他的创造性才华，也体现了他思维方式的组合进化。这本书为读者指明了经济学的未来发展方向。

——大卫·柯南德尔

明德学院经济学教授

布莱恩·阿瑟是回报递增经济学的先锋人物。他是研究技术本质及其经济关系的先锋。对于“复杂性”这一时髦而又难以理解的概念，《复杂经济学》给出了清晰的诠释。

——马丁•舒彼克

耶鲁大学经济学教授，现代博弈论创始人

布莱恩·阿瑟关于技术本质的独到见解，会启迪所有的人，不论他们是技术的批评者、支持者，还是那些困惑不解的人。

——凯文·凯利

《连线》创始主编，畅销书《失控》、《科技想要什么》的作者

我们的Java，就是根据布莱恩·阿瑟的思想开发的。

——埃里克·施密特

谷歌公司前董事长

引 言 复杂性思维造就复杂经济学

01 什么是复杂经济学

02“爱尔法鲁酒吧”问题

03 圣塔菲人工股票市场

04 收益递增和路径依赖

05 经济中的过程与涌现

06 再好的经济和社会系统也会被“玩弄”

07 技术究竟是如何进化的

08 技术进化所引发的经济进化

09 复杂性的进化

10 认知科学

11 确定性的终结

结 语 复杂的经济需要复杂经济学

附 录 未来的经济学原则

注 释

译者后记

参考文献

布莱恩·阿瑟访谈录

经济学领域正经历着100 多年来*为深刻的变化。

埃里克· 拜因霍克

经济学的新古典主义时代已经结束，取而代之的是复杂性时代。

理查德· 霍尔特、小巴克利· 罗塞尔和戴维· 科兰德

问：经济学领域究竟发生了什么？

答：经济学正在发生重大变化。在过去的二三十年里，经济学家们认为，他们的标准方法，即新古典经济学，已经严重脱离了现实。新古典经济学假设人们是超理性的，在一个静态的、均衡的世界中进行决策。然而，经济学已经发生了分化，许多经济学家着手寻找更加现实的假设。因此，我们看到了行为经济学、收益递增经济学、进化博弈论的出现。复杂经济学也是如此。

问：那么，什么是复杂经济学呢？

答：复杂经济学是看待经济的一种完全不同的方式。复杂性其实是席卷了所有学科的一场运动，而不仅仅是一个研究课题。复杂系统是指组成系统的多个元素，要适应或响应这些元素自己创造的模式。复杂系统中的元素可以指元胞自动机中的元胞，或指交通系统中的汽车，前者会对相邻单元的状态做出反应，后者会对它前面或后面的汽车做出反应。当然，“元素”及它们所响应的“模式”在不同的情境下各不相同。但是无论如何，元素必须适应它们共同创造的世界，即总体模式。在这里，时间通过调整和变化自然而然地进入了系统：随着元素做出的反应，总量发生变化；而随着总量的变化，各种元素又重新做出反应。

经济中自然会出现复杂系统。经济行为主体，不管是银行、消费者、企业，还是投资者，都会不断调整自己的市场行动、购买决策、价格，并做出预测，以便适应所有这些市场行动（或决策、或价格、或预测）所共同创造的市场形势。所以，复杂经济学是看待经济的一种非常自然的方式，从某种意义上说，它已经存在200年了。复杂经济学实际上是一种关于正在涌现的事物的经济学，它关注模式形成、结构变化、创新，以及永远的创造性毁灭的后果。

问：复杂性观点是否有逻辑基础？

答：当然有。正如我所指出的，经济中的参与者要不断地调整他们的市场决策、策略和预测，以适应这些行动（或决策、或策略、或预测）共同创造的市场形势。在这种情况下，理论经济学家很自然地就会去研究经济行为主体所创造的模式的展开。但是这显然是复杂的。因此，为了得到解析解，历史上的经济学选择了简化问题的道路。它反过来问了这样一个问题：什么样的行为导致了这样一种结果或模式，该结果或模式又导致了没有任何经济行为主体愿意去改变这种行为。换句话说，历史上的经济学提出的问题是，经济中的何种模式看上去是处于均衡状态的，即与创造它们的微观行为（或行动、或策略、或预期）是一致的。因此，一般均衡理论问的是：生产和消费的商品，在什么价格和什么数量上是与所在经济体的各个市场的价格和数量的整体模式相一致的，不会产生改变的激励？经典博弈论问的是：在给定对手可能选择的策略、行动或分配的前提下，什么样的策略、行动或分配是一致的，即对于一个行为主体来说，在何种标准下是*好的反应？这也算得上是研究经济学的一种比较自然的方法，却是“收益递减”的。

因此，很自然地，我们试图超越这种均衡方法，追问这样一个问题：经济行为主体的行为是如何不仅仅限于与它所创造的总体模式相一致的？或者，这个问题就是，经济行为主体的行动、策略或预期通常是如何对它们所创造的模式做出反应的，而且还可能内生地随它们创造的模式的变化而变化？换句话说，我们很自然地要问，当经济不处于稳态时，即不处于均衡状态时，经济是如何运行的。这就是复杂经济学。在这个更一般的层面上，我们也许可以推测，经济运行的模式可能会在足够长的时间后稳定下来，收敛到一个简单的、均质的均衡状态。但也可能是这样：它们表现出不断变化的、永远新奇的行为模式。它们可能会呈现出稳定状态下不会出现的新现象。

问：那么，是不是可以说复杂经济学和非均衡经济学密切相关呢？

答：是的。它们密切相关。事实上，我有时宁愿选择非均衡经济学这个术语。“复杂经济学”这个术语，是我在1999 年为《科学》杂志撰写的一篇关于“复杂经济学”的文章中创造的。当时编辑要求我为这种新的经济学方法命名，所以我称之为“复杂经济学”。我稍微有点后悔。“非均衡”强调中断和破坏，这源于经济行为主体为了适应不断变化的情况而不断进行的调整；“复杂”则强调经济行为主体对其他经济行为主体所导致的变化的反应。这两个概念密切相关。

问：复杂性与不确定性也是密切相关的，是不是？

答：是的。在复杂性方法中，你不能假定经济行为主体面临的所有问题都是确定的。这是因为，经济行为主体根本不知道其他经济行为主体可能会如何做出反应。他们不知道别人怎么看待同样的问题。因此，这是真正奈特（Knight）意义上的不确定性。这种不确定性意味着，经济行为主体需要“认知地”构建他们的问题，即必须“理解”问题，才能解决问题。所以这就将我们带入了认知经济学和行为经济学的世界。

问：你是怎么进入这个领域的？

答：在整个20 世纪80 年代，我一直在努力研究收益递增经济学。现在，收益递增经济学是复杂经济学的一个分支。当时我在斯坦福大学工作。1987 年，肯尼斯· 阿罗邀请我去圣塔菲研究所参加一个会议。当时，圣塔菲研究所才刚刚起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，领导一个名为“作为一个不断进化的复杂系统的经济”的研究项目。这其实就是圣塔菲研究所的首个正式的研究项目。我们开始追问这样一个问题：经济失衡时会是什么样子？在这个研究项目中，我有一些非常优秀的同事：概率理论家戴维· 莱恩（David Lane），物理学家理查德· 帕尔默（RichardPalmer），理论生物学家斯图尔特· 考夫曼（Stuart Kauffman），计算机科学家约翰· 兰德（John Holland）。弗兰克· 哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯· 阿罗（Kenneth Arrow）和汤姆· 萨金特（Tom Sargent）则是访问研究员。从这个研究项目开始，复杂经济学成长了起来。当然，当时还有其他一些人也是这种新的经济学方法的建设者，在这里我想特别提一下以下学者的名字：彼得· 艾伦（Peter Allen）、罗伯特· 阿克斯特尔（Robert Axtell）、埃里克· 拜因霍克（Eric Beinhocker）、乔希· 爱泼斯坦（JoshEpstein）、多因· 法默（Doyne Farmer）、阿兰· 基尔曼（Alan Kirman）和李· 特斯法齐（Leigh Tesfatsion）。现在, 这种经济学研究进路已经蓬勃发展起来了，涌现了许多非常活跃的年轻学者。这一切都要追溯到圣塔菲研究所*早在这个领域做出的持续努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所*先出现的。

问：这种强调非均衡性和复杂性的观点，在经济学中是否已经有一段悠久的历

史了？

答： 在经济学中，这种思路其实已经有很长的历史了。我们正在探索的许多主题，如创新、中断、颠覆、在真正意义上的不确定性情况下的决策等，在熊彼特、凡勃伦、哈耶克、沙克尔，以及许多其他经济学家那里，都曾经被研究过。它们并不是经济学中的新问题。所不同的只不过是，我们现在可以更加严格地对这些主题进行研究。我们拥有了更多、更强大的工具，包括更复杂的概率理论，我们还可以在严格的控制下进行计算机实验。

问：你曾经谈到过，在经济学领域有两个非常重大的问题。它们是哪两个？

答：首先是经济内部的配置（allocation）问题：在市场内部和不同市场之间，商品和服务的数量及它们的价格是如何决定的？对这个问题的回答，可以由一般均衡理论、国际贸易理论和博弈论等伟大理论来代表。其次是经济内部的形成（formation）问题：经济开始是怎么出现的，又是怎么随着时间的推移成长起来并发生结构性的变化的？关于这个问题的回答，体现在关于创新、经济发展、结构变化，以及历史、制度和治理在经济中的作用等方面的思想上。配置问题现在已经被理解得比较充分，而且也已经高度数学化了。但是对于形成问题，经济学界现在的理解还很少，也几乎没有数学化。复杂经济学要研究的正是经济中结构的形成，因此它对形成问题和配置问题同样关注。

了不起的阿瑟

张翼成

瑞士弗里堡大学终身教授，新经济体系的奠基之作《重塑》作者

很高兴看到布莱恩· 阿瑟的大作《复杂经济学》由湛庐文化介绍给中国读者了。阿瑟是复杂科学圣地圣塔菲研究所的创始人之一，与其他批评主流经济学的经济学家不同的是，他曾在主流经济学领域获得过很高的地位与成就。比如他三十出头就被聘为斯坦福大学的终身教授了，而且他关于经济发展路径依赖的研究成果对当代的主流经济学有非常大的影响。著名的诺奖获得者之一肯尼斯· 阿罗（Kenneth Arrow）就曾经发表文章为阿瑟鸣不平：保罗· 克鲁格曼（Paul Krugman）获奖的工作其实比阿瑟晚一年以上，有抄袭之嫌，但是阿瑟加入了反主流阵营，所以与诺奖失之交臂。好了，不扯远了，哪个圈子没有黑事呢？

我在22 年前应邀去圣塔菲短住，令我难忘的就是住在阿瑟喜欢的爱尔法鲁吧屋后（一年后发生火灾，现在重建了），再一个就是结识了几位重量级学者，当时谈得比较惬意的就是阿瑟。他当时介绍了他与那个酒吧同名的新作。该工作的新思路让我茅塞顿开，从此与经济现象结下了不解之缘。我回到瑞士一个月之后，正好有个新报名的博士生达米安· 沙莱（Damien Challet）要开题。我就说咱们物理人应该把阿瑟的思想换个形式实现，然后两个月后我们就发表了《少数者博弈论》。没想到该文发表以后，数以百计的物理人也发现经济现象太诱人了，然后就有了经济物理这个新领域。 换句话说，如果没有当年阿瑟的启蒙，经济物理等领域会像今天这样吗？

本书是阿瑟对他一生工作的总结，与其说是总结，倒不如说是反思。他清楚地认识到人们对经济社会现象的认知是很有限的，这一点他与库恩· 索罗斯一致。他以此为出发点分析经济现象，尤其是企业如何创新发明。他与主流经济学的极大区别是信息极不完备，而且不可能有什么平衡态的。受他的思路启发，我们也在湛庐文化出版了新书《重塑》。与阿瑟不同的是我们仅仅关注消费市场，没有探讨更大范围的意义。但底层的哲理是一脉相承的。

相信阿瑟这本《复杂经济学》会惠及国内各行各业的读者大众，在对主流经济学摧枯拉朽的批判中，在建立一个大的新理论框架过程中，此书提供了一个不可多得的指路明灯。