计量经济学的问题与方法

华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！

站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！

20世纪，伴随着计量经济学、宏观经济学以及一些更加科学的方法的出现，经济学领域发生了翻天覆地的变化。本书阐明了统计学、计量经济学和数学作为统一体的概念，将经济学的理论量化方法与实证量化方法很好地结合起来。弗里希教授的课题包括消费者的公理化研究、动态宏观经济学、时间序列分解以及认识论等，在他的作品中也论述了这些领域之间的关系，并着重强调了量化和测量的问题。
弗里希教授关于计量经济学思想的研究不仅局限于以上所谈及的内容，与哲学以及其他的人文科学精神相比，计量经济学精神与物理学及工程学精神有着更加密切的关系，因此在本书中还出现了一些物理及工程学科的名词和概念。
《计量经济学的问题与方法》在关于计量经济学问题的讨论上，无论是从哲学基础还是从实用程序角度都给我们提供了一种既通俗易懂又机敏的思维方式。

拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch, 1895-1973）
1969年诺贝尔经济学奖获得者, 现代经济学的奠基人，计量经济学的创始人之一。
弗里希作为经济计量学“三合一”的开山之祖而*负盛名。“三合一”即把经济理论、数理方法和统计学应用于实际经济问题的分析。经济计量学是弗里希创造的一个名词，在经济学的许多领域均有广泛的影响。
弗里希1895年出生于挪威奥斯陆。1919年毕业于奥斯陆大学经济系。1926年获得奥斯陆大学的数理统计学博士学位。他对经济学产生的兴趣，促使他决定把自己的一生献给这门科学。弗里希于20世纪20年代初离开挪威，先后到法、德、英、美、意等国的大学学习经济学。1929年，他发表了自己在计量经济学方法论领域的第一篇重要文章《统计变量的相关性与发散性》，同年又发表了《经济学理论中的静力学与动力学》，在经济学中引入了动态分析。1969年，由于发展了动态模型，并将其应用到经济进程分析中，弗里希与简·丁伯根一起获得诺贝尔经济学奖。

怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。
——厉以宁
北京大学教授

这将是国内*为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
——何 帆
中国社会科学院

丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
编者按
序言
前言
引言
//导言
关于拉格纳·弗里希在庞加莱会议中所奠定的经济学基础
//第1章
计量经济学的哲学基础、公理化方法和数量效用
//第2章
静态和半静态的计量经济学理论示例，垄断、多头垄断及力的概念
//第3章
什么是动态理论？确定与不确定性系统的属性问题
//第4章
动态计量经济学理论示例，封闭系统的波动性及危机理论
//第5章
随机性冲击周期的提出、概率观点与确定性动态规律观点的综合
//第6章
计量函数的统计建设、方程的自主融合及多重变量分析的危险性
//第7章
时间序列分析法，分解系列、线性运算和反演问题
//第8章
社会规律和机械定律的意义，不变性和刚性，对哲学混乱论的评论
//注释
//致谢
//参考文献
//出版说明

◆ 丛书序一 ◆
机械工业出版社经过长期的策划和细致的组织工作，推出了“诺贝尔经济学奖经典文库”。该丛书预计出版经济学获奖者的专著数十种，精选历届诺贝尔经济学奖获得者的代表性成果和最新成果，计划在三四年内面世。我以为这是国内经济学界和出版界的一件大事，可喜可贺。
要知道，自从20世纪70年代以来，世界经济学领域内名家辈出，学术方面的争论一直不断，许多观点令经济学研究者感到耳目一新。这既是一个怀疑和思想混乱的时期，也是一个不同的经济学说激烈交锋的时期，还是一个经济学家不断探索和在理论上寻找新的答案的时期。人们习惯了的经济生活和政府用惯了的经济政策及其效果都发生了巨大的变化，经济学家普遍感到有必要探寻新路，提出新的解释，指明新的出路。经济学成为各种人文学科中最富有挑战性的领域。难怪不少刚刚步入这个领域的经济学界新人，或者感到困惑，或者感到迷茫，感到不知所措。怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶，也就是说，这等于告诉初学者，20世纪70年代以来荣获诺贝尔经济学奖的各位经济学家是怎样针对经济学中的难题提出自己的学说和政策建议的，他们是如何思考、如何立论、如何探寻新路的。这就能够给后来学习经济学的年轻人以启发。路总是有人探寻的，同一时期探寻新路的人很多，为什么他们有机会进入经济学研究的前沿呢？经济学重在思考、重在探索，这就是给后学者最大的鼓励、最重要的启示。
正如其他人文科学一样，经济学研究也必须深入实际，立足于实际。每一个新的经济观点的提出，每一门新的经济学分支学科的形成，以及每一种新的研究和分析方法的倡导，都与实际有关。一个经济学家不可能脱离实际而在经济学方面有重大进展，因为经济学从来都是致用之学。这可能是经济学最大的特点。就以“诺贝尔经济学奖经典文库”所选择的诺贝尔经济学奖获得者的著作为例，有哪一本不是来自经济的实践，不是为了对经济现象、经济演变和经济走向有进一步的说明而进行的分析、论证、推理？道理是很清楚的，脱离了经济的实际，这些分析、论证、推理全都成了无根之木、无源之水。
与此同时，我们还应当懂得这样一个道理，即经济学的验证经验是滞后的，甚至可以说，古往今来凡是经济学中一些有创见的论述，既在验证方向是滞后的，而在同时代涌现的众多看法中又是超前的。验证的滞后性，表明一种创新的经济学研究思路也许要经过一段或短或长的时间间隔才能被变化后的形势和经济的走向所证实。观点或者论述的超前性，同样会被经济的实践所认可。有些论断虽然至今还没有被完全证实，但只要耐心等待，经济演变的趋势必然迟早会证明这些经济学中的假设一一都会被人们接受和承认。回顾20世纪70年代以来的诺贝尔经济学奖获得者的经历和学术界对他们著作评价的变化，难道不正如此吗？
经济学同其他学科（不仅是人文学科，而且也包括自然学科）一样，实际上都是一场永无止境的接力赛跑。后人是有幸的，为什么？因为有一代又一代前人已经在学科探索的道路上作了不少努力。后人总是在前人成就的基础上更上一层楼，即使前任在前进过程中有过疏漏，有过判断的失误，那也不等于后人不能由此学习到有用的知识或得出有益的启示。
我相信，机械工业出版社隆重推出的“诺贝尔经济学奖经典文库”会使越来越多的中国人关注经济学的进展，促进中国经济学界的研究的深化，并为中国经济改革和发展做出自己的贡献。

厉以宁 北京大学教授
2014年9月21日
◆ 丛书序二 ◆
20世纪，尤其是20世纪后半叶，是经济学家人才辈出的时代。诺贝尔经济学奖（全称是瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖）由瑞典中央银行于其成立300周年的时候设立，并于1969年首次颁奖。这一奖项被视为经济学的最高奖。截至2014年，共有75名经济学家获奖。
我们当然不能仅仅以诺贝尔奖论英雄。有些经济学家英年早逝，未能等到获奖的机会。诺贝尔经济学奖主要是授予一个领域的代表人物的，但有些领域热门，有些领域冷门，博弈论是发展最为迅猛的一个领域，研究博弈论的经济学家有很多高手，可惜不能都登上领奖台。有时候，诺贝尔奖的授奖决定会引起争议，比如1974年同时授给左派的缪尔达尔和右派的哈耶克，比如2013年同时授予观点相左的法玛和席勒。尽管同是得奖，得奖者的水平以及学术重要性仍存在较大的方差。但是，总体来看，可以说，这75位经济学家代表了20世纪经济学取得的重大进展。
经济学取得的进步是有目共睹的。经济学发展出了一套系统的分析框架，从基本的假设出发，采用严密的逻辑，推导出清晰的结论。受过严格训练的经济学家会发现和同行的学术交流变得非常方便、高效，大家很快就能够知道观点的分歧在哪里，存在的问题是什么；经济学形成了一个分工细密、门类齐全的体系。微观经济学、宏观经济学和经济计量学是经济学的旗舰，后面跟着国际经济学、发展经济学、产业组织理论等主力，以及法律经济学、实验经济学、公共选择理论等新兴或交叉学科；经济学提供了一套规范而标准化的训练，不管是在波士顿还是上海，是在巴黎还是莫斯科，甚至是在伊朗，学习经济学的学生使用的大体上是同样的教材，做的是同样的习题。从初级、中级到高级，经济学训练拾级而上，由易入难，由博转精；经济学还值得骄傲的是，它吸收了最优秀的人才，一流大学的经济系往往国际化程度最高，学生的素质也最高；在大半个世纪的时间里，经济学成为一门显学，经济学家对经济政策有重大的影响，政府部门和国际组织里有经济学家，大众媒体上经常见到活跃的经济学家，其他社会科学的学科经常会到经济学的殿堂里接受培训，然后回到自己的阵地传播经济学的火种。
但是，我们也不得不指出，经济学发展到今天，遇到了很多“瓶颈”，创新的动力明显不足。经济学百花齐放、百家争鸣的时代似乎已经过去，整齐划一的研究变得越来越单调乏味。有很多人指责经济学滥用数学，这种批评有一定的道理，但并没有击中要害。经济学使用的是一种非常独特的数学，即极值方法。消费者如何选择自己的行为？他们在预算的约束下寻找效用的最大化。企业如何选择自己的行为？它们在资源的约束下寻找利润的最大化。政府如何选择自己的行为？它们在预算的约束下寻找社会福利函数的最大化。经济学的进步，无非是将极值方法从静态发展到动态，从单个个体的最大化发展到同时考虑多个个体的最大化（博弈论），从确定条件下的极值发展到不确定下的极值，等等。其他学科，比如物理学、生物学也大量地使用数学工具，但它们所用的数学工具多种多样，变化极快，唯独经济学使用的数学方法仍然停留在原地。
经济学遇到的另一个问题是较为强烈的意识形态色彩。经济学家原本也是各执一词，争吵激烈，大家谁也说服不了谁，最后还是要“和平共处”。20世纪70年代之后，经济学不仅在研究方法上“统一”了，思想上也要“统一”，经济学界对异端思想表现得格外敏感，如果你跟主流的思想不一致，很可能会被边缘化，被发配到海角天涯，根本无法在经济学的“部落”里生存。这种力求“统一思想”的做法在很大程度上损害了经济学的自我批判、自我更新。
经济学常常被批评为社会科学中的“帝国主义者”，这不仅仅是因为经济学的研究方法经常会渗透到其他学科，更主要的是因为经济学和其他社会学科的交流并非双向而平等的，别的学科向经济学学习的多，而经济学向其他学科学习的少。经济学变得日益封闭和自满，讨论的问题“玄学”色彩越来越浓厚，往往是其他学科，甚至经济学的其他领域的学者都不知道讨论的问题到底是什么意思，于是，经济学和其他学科的交流就更加少，陷入了一个恶性循环。
科学的发展离不开现实的挑战。20世纪中叶经济学的大发展，在很大程度上是对20世纪30年代的大萧条，以及战后重建中遇到的种种问题的回应。20世纪70年代的滞胀，引起了经济学的又一次革命。如今，我们正处在全球金融危机之后的新阶段，经济增长前景不明，金融风险四处蛰伏，收入分配日益恶化，这些复杂的问题给经济学家提出了严峻的挑战，经济学或将进入一个反思、变革的新阶段，有可能迎来一次新的“范式革命”，年轻一代学者将在锐意创新的过程中脱颖而出。
创新来自继承，也来自批判。机械工业出版社拟推出“诺贝尔经济学奖经典文库”，出版获得诺贝尔奖的学者的各类著作，其中既有精妙深奥的基础理论，又有对重大现实问题的分析，还有一些是经济学家们对自己成长道路的回忆。有一些作者是大家耳熟能详的，也有一些是过去大家了解不多，甚至已经淡忘的。这将是国内最为齐全的一套诺贝尔经济学奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
何帆 中国社会科学院
2014年12月12日

法国经济学家很久以前就意识到，应当将拉格纳·弗里希在1933年3~4月于巴黎亨利·庞加莱研究所发表的演讲稿出版问世。
这些演讲稿的意义表现在三个方面：①拉格纳·弗里希的伟大形象；②一种新兴学科的诞生——计量经济学；③（演讲稿发表时）正是经济学家开始面对新的挑战和呼吁经济学反馈的时候。
作为弗里希的学生，挪威经济学家和统计学家奥拉夫·毕哲浩特同时用英语和法语发表了庞加莱会议稿。他在这一点上的贡献是没有人可以替代的。阿丽亚娜·杜邦基弗在两次世界大战期间成长为一名经济学家，她被赋予“法国经济学工程师”的称号，并且积极推动计量经济学的发展。因此，法国的经济学家都不会质疑阿丽亚娜·杜邦基弗带给奥拉夫·毕哲浩特的帮助。
我对拉格纳·弗里希很熟悉，他在1955年和我的美国同事罗伯特·斯特罗茨（Robert Strotz）合写了《计量经济学》一书，这次卓有成效的合作使弗里希获得了巨大的成就。因此，写这篇序言我感到很荣幸。
由于奥拉夫·毕哲浩特和阿丽亚娜·杜邦基弗撰写的“编者序言”组织得如此巧妙，因此我的任务变得简单。编者序言的第一部分“承诺人的旅程”不仅能够与我之前提及的三个方面，以及我自己对计量经济学的理解方式联系在一起，也能够将这一部分与我们这一代许多其他同事的理解方式联系在一起。
我们很快分享了“一种非典型课程”和“一种国际性开放”。我们不难理解诸如“只有在一个好的政治环境下经济学家才能够发挥才能”这样的句子，也不难理解诸如“像弗里希这样的老师致力于将计量经济学推进到学术、管理和政治等领域所呈现出的能量”这句话。因此，尽管我能够直接证实的仅仅是1950年之后发生的事，但我依然为能够写这篇序言而感到高兴。
我不需要过多宣传拉格纳·弗里希的形象，这些内容在“编者序言”以及斯特罗姆（SStrom，1998)编辑出版的《拉格纳·弗里希百年论文集》里已经得到详细阐述。
至于第二个方面——计量经济学的诞生，从庞加莱会议的副标题“计量经济学的问题与方法”中就可以明显体现出来。在庞加莱会议中，拉格纳·弗里希曾大力推广计量经济学这门新学科，其影响力是不容置疑的。弗里希提出的计量经济学对经济学的发展做出了巨大贡献，总体来说主要体现在物质财富和精神财富两个层面。然而相对于物质层面而言，精神层面的影响将更加深远。从他对探索科学的不懈追求和对开拓新知识的无限渴望上来讲，弗里希对这个世界的贡献以及对后人的影响已经远远不止50年。
事实上，计量经济学诞生于两次世界大战之间，无休止的战争对科学的探索来说无疑是一场前所未有的挑战。然而在1969年，一个公认的事实是，这项惊人的成果被首次授予了“诺贝尔经济学奖”。获此殊荣的就是计量经济学的奠基人拉格纳·弗里希教授（挪威）和计量经济学模式建造者之父简·丁伯根（Jan Tinbergen）（荷兰）。本书“编者序言”的第一段是摘自埃里克·伦德伯格写给获奖得主的祝贺词。
正如作者在“编者序言”里所讲的那样：“20世纪30年代的经济危机和货币危机的规模，逼迫政府当局不得不对经济事务中的问题实施积极干预的政策”。随后出现了新的理论性建议，这种建议与干预政策的性质和应当采用的方法有关。为了提出适当有效的经济政策，计量经济学家们积极参与了这一运动。
埃里克·伦德伯格完整的演讲内容远远超出我在这本书里所讲述的。埃里克·伦德伯格指出，在战后时期，拉格纳·弗里希和简·丁伯根不仅关心20世纪30年代的经济危机和货币危机所带来的问题，也或多或少依据各国国情关注其在1950~1960年的定量规划问题。随后，经济学家的关注点由经济政策的稳定性转向经济政策的长期性。事实上，特别是对弗里希而言，如此充满诱惑的前景规划无疑是其不懈追求的动力。
尽管我们从庞加莱会议的最后一个讲座中能够看出这一点，但是也许由于讲座中呈现出的犹豫不决，导致“编者序言”中并没有太多与此相关的内容。
然而，讲座8的副标题提到了机械定律(除了社会法律)和刚性，后来这些理论在战后规划政策中的应用要比稳定政策更加典型。事实上，从本书结尾处的参考文献可以看出，读者可能会更加注重他的短期贡献（1946）而非长期贡献（Frisch，1970b）。
编者序言部分的“讲座6：多重变量分析的危险性”事实上指向另外两个因素，这两个因素本身也十分有趣。第一点，即后来所谓的“识别问题”，这也是第6章主要关心的内容。特里夫·哈维尔莫（THaavelmo，1944)曾经对这个问题进行过较为详细的研究，研究的主要内容是如何识别（测试、核实或鉴定）多方程模型中每个方程的意义和形式。
第二点是将经济学家的注意力从计量经济学的历史吸引到近期贡献上来。尽管一些内容超出了讲座6和讲座8所涵盖的范围，这些小段的引用依然广受读者欢迎。当弗里希构思整个庞加莱会议时，这些引用无疑起到了很好的激励作用。为了更好地研究这些引用，奥拉夫·毕哲浩特和阿丽亚娜·杜邦基弗在最近发表的论文中发挥了积极的贡献，这应当推荐给每一位分享拉格纳·弗里希观点的人。
此外，本书编者关注的是从1933年到21世纪初的文献，这些文献正是以恰当的途径来分析和决定宏观经济政策的，希望此书的读者能够接受这一事实。
埃德蒙·马林沃（Edmond Malinvaud）
2008年于巴黎
◆ 前言 ◆
1932~1936年我初次接触经济学，那时我发现世界上最著名的经济学家们精通的是文学而非数理。对我而言，初看很开心——应用数学是增强理解政治、经济的万能钥匙。
作为芝加哥大学的大一新生，我已经读完了1870年的新古典主义继承者的著作，古典主义代表者有斯密、马尔萨斯、李嘉图、穆勒·琼斯、瓦尔拉斯和卡尔·门格尔，他们直接或间接地提出了法国古诺和德国范杜能的数学开端。
通过更新的20世纪的数学发现，我们认识了挪威的拉格纳·弗里希、荷兰的简·丁伯根和美国的欧文·费雪和哈罗德·霍特林。当然，英国也有来自艾伦和约翰·希克斯的许多优秀作品。
幸运的是，弗里希在挪威奥斯陆的论文中一些内容经翻译后在《计量经济学杂志》和其他地方发表。但这让我们意犹未尽。奥斯陆的访问者，例如简·丁伯根和艾利奇·施耐德，用英文发表了来自弗里希目录中更多内容。
在21世纪第一个十年，我阅读了当时巴黎庞加莱研究院的弗里希的文章，这些文章具有非常重要的价值。现在我们终于有幸目睹了这些本应在奥斯陆研讨会才能被人了解的知识。而且，类比达尔文进化理论，好的想法不断向前发展，而那些不被世人所接受的推测则会在竞争中不断被淘汰。目前的读者中很少有人知道弗里希的成果。并且，这些重现的乐章让历史学者可以适当地估量科学随着一个又一个十年进步了多少。
让我们干杯！尽情享受这本书！

保罗·萨缪尔森
2008年于麻省理工学院
◆ 引言 ◆
女士们、先生们：
首先，请允许我表达谢意。我很荣幸受邀在亨利·庞加莱研究院上发表一系列的文章，很荣幸有机会在知识界的中心呈现一些我特别感兴趣的论点。这些论文的目的是希望给你们关于现在我们称为“计量经济学”的问题和方法的大致印象。
如果我被允许详细明确地阐述这个学科的事物，我可以说它是经济问题的研究，或更通俗的表述是人类经济的问题，并且使用比通常更精确的方法。计量经济学是尽可能多地使用数学方法，以精确的数字形式来描述规律和命题。计量经济学集合了三种不同的角度：理论经济学、现代统计学和数学。
计量经济学精神，相比与哲学和其他人文学科之间的关系，与自然科学和工程学的精神有着更为密切的关系。你可能认为计量经济学和自然科学、数学之间的关系是该机构中关于计量经济学中一系列讲座的对证。
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