计量经济学

与目前的多数同类教材比较，本书知识体系较为系统和完整，注重知识的理解、应用和实际操作的学习，为此省略了详细的推导和证明的过程，成为侧重应用和知识扩展的基础性计量经济学教材。《计量经济学》是初次学习计量经济学，并能够达到扩展应用的理想教材，也是更好地理解和学习中高级计量经济学必备的基础性学习资料。

第一章
绪论1
第一节计量经济学简介1
第二节单方程计量经济模型的基本形式7
第三节计量经济建模的核心技术15
第四节生产函数的构建案例18
本章小结24
思考与练习24
第二章
计量经济数据处理及R软件的实现25
第一节R软件及其基本操作25
第二节基础计算与绘图35
第三节R软件编程与软件包的使用42
第四节科技贡献的度量案例45
本章小结50
思考与练习50
第三章
计量经济模型的估计51
第一节回归方程参数估计的基本方法51
第二节线性估计量的性质与区间估计56
第三节线性回归方程估计R操作61
第四节非线性回归的估计方法64
本章小结73
思考与练习73
第四章
计量经济模型的统计检验74
第一节统计假设检验及其常用的分布律74
第二节变量的样本显著性检验80
第三节模型的显著性检验82
第四节进行统计检验的R程序使用及案例分析87
本章小节90
思考与练习91
第五章
模型的经济意义检验92
第一节经济意义检验的含义及其相关知识92
第二节经济参数的约束与普遍性100
第三节基于残差的约束性检验102
第四节基于似然统计量的约束性检验105
本章小结111
思考与练习111
第六章
参数的计量检验112
第一节经济参数的突变点检验112
第二节预测的稳定性检验116
第三节变参数模型及其诊断122
第四节生产函数的参数检验总结125
本章小结127
思考与练习127
第七章
残差项的计量检验128
第一节残差的正态性检验128
第二节异方差性检验131
第三节自相关性检验140
本章小结150
思考与练习150
第八章
变量的计量检验151
第一节解释变量的选择与检验151
第二节解释变量之间的关系分析157
第三节解释变量的确定性假设及其检验161
第四节变量的平稳性与协整分析165
本章小结175
思考与练习175
第九章
模型形式的检验176
第一节解释变量决定的形式问题176
第二节被解释变量决定的形式检验179
第三节二项选择模型的计量分析183
第四节面板数据的计量经济模型188
本章小结190
思考与练习190
第十章
联立方程模型191
第一节联立方程模型的设计191
第二节联立方程模型的识别问题196
第三节联立方程模型的估算199
本章小结205
思考与练习205
第十一章
模型的使用检验206
第一节单一变量模型的预测与评价206
第二节单方程回归预测214
第三节多方程模型预测218
本章小结224
思考与练习224
参考文献225
附录226

第一章
绪论
学习新课程必须对该课程的知识体系有所了解，系统掌握其基础理论和基本方法，同时还要为知识的应用做好准备，这就是本章的中心任务。本章和第二章的内容可以看成是基础知识单元，是学习计量经济学要首先掌握的最基本的知识。
第一节计量经济学简介
学习新知识与结识新朋友一样，首先要了解他的基本信息，他是什么样的人，他的来龙去脉，与我的关系怎样，以及对我有什么用途等，这正是本节的主要内容。
一、计量经济学的学习意义
计量经济学是什么样的学科？对我们有什么用途？这些是我们学习计量经济学的过程中，始终要明确的内容。
(一)计量经济学的含义
计量经济学(econometrics)又称为经济计量学，这是翻译者对该学科的特点理解不同所造成的结果。该学科的创始人是挪威的经济学家拉格纳?弗里希(RagnarFrisch)，他在1926年创建该学科时的通俗解释是统计学、经济理论和数学的结合，即量化了的经济理论与统计观测相融合的结晶。这种融合在21世纪初的中国主要表现在教学过程中，其课程特征更接近于统计学和数学，或者说在学习中使用这两门课程的知识更多一些，而经济学的内容相对较少。同时在经济研究和管理等领域，正确使用计量经济学这一工具获得的研究成果也相对很少，这与国际主流经济研究存在着较大的差距，因此给初学者的感觉是定量的内容多于定性的分析，所以将其译为经济计量学也是可以理解的。
计量经济学是人们在探索经济实证研究方法的过程中，广泛地应用统计学、数学等方法而产生的，适合于小样本观察的、思维严谨的、可操作性较强的现代社会科学领域的研究方法。它借助数学语言和工具，利用数理统计学的抽样推断思想与方法，通过对经济统计学等关于社会经济状况的观察，建立精确反映社会经济关系的方程式或方程组，来模拟现实社会经济现象的生成过程，并发现其变化规律性，或寻找其决定性的因果关系。对这一模拟过程的简单概括就是经济建模过程，所以说计量经济学就是对经济建模的理论与方法进行研究的学说。
(二)学习计量经济学的意义
我们学习计量经济学，基于以下主要原因。
1.经济理论分析需要实证
(1)由于经济理论或思想都是在一定的时空范围内有效的，如适用于美国的经济规律拿到中国来就未必是规律了；改革开放之前的规律应用到改革开放之后，就未必能继续发挥作用了。所以不同时空的经济理论，都需要在不同的时空范围内进行验证，绝不能照搬照抄。而要验证其适应性，就要求我们熟知经济实证分析的方法，这也就形成了对计量经济学的最低需求。
(2)为避免不同分析框架下的理论局限性，有必要掌握计量经济学。不同的经济学流派之间，主要是分析框架的差距，这样使用规范的经济分析方法所得到的不同结论，就是思想性的框架不同造成的，这就难免产生盲人摸象的效果。在没有经过实证的各种理论之间往往存在很多的矛盾，并产生了大量争论性的问题。计量经济学的实证正是消除这些争议的重要手段，也是判别分析框架科学性的主要途径。
(3)经济分析的绝大部分内容都属于实证分析。现代经济分析过程可以概括为四个主要环节：一是环境的界定，即明确研究的主体及其基本单位，分清研究对象的层次结构，熟悉相关的规则和资源的禀赋等情况；二是主体单位的行为假设，即对不可观察的事物或行为规律做初步的假定，以得到可能的规律性认识，这类假设是否正确需要我们进行实证性的检验；三是经济均衡分析与测算，即各行为主体的经济行为，在环境和行为假设的约束下，最终会达到什么样结局的分析；四是规范性的判断，即均衡分析的结局是否为我们所期望的结果，以及行为、规则等内容是否合理的判断。在这四个环节中，人们认为前三个环节都属于实证分析的过程，而第四个环节属于规范经济分析的过程。其实这些环节只是逻辑上的划分，某个环节和整个分析过程都需要实证和规范的交替，且实证过程是最重要的环节，尤其是行为假设、均衡分析及政策调整等环节。这就好比每篇独立的论文，都是一个完整的模型，都需要使用计量经济学，而文章中的子模型会有很多，更需要对计量经济方法的灵活应用，绝不像某些同学所认为的，在论文的某个地方为了模型而放个“模型”。
2.现实的观察未必是事实
抛开系统性的研究，在我们日常的经济和管理实践中，也经常需要探索一些规律性的东西。然而发现规律的研究方法却很缺乏，原因主要有以下三个。
(1)我们多戴着有色的眼镜看世界。每个人都会因其所处的环境及个人经历，从自己的视角来理解经济和管理问题。而这一视角是否片面，凭直觉是不准确的。需要从理性上，利用计量经济学的方法，对我们的所见进行逻辑合理的实证分析。
(2)我们观察的范围有限，容易产生盲人摸象的结果。受我们所处时空范围的限制，静态观察和动态观察都难免产生局部的片面结果，尤其是动态规律需要长期的分析和研究，然而现实中我们所观察的时期往往都是很短的，反映不出本质的规律。这就需要我们查找更多空间的和更长时期的样本观察数据，来证实不同时空的经济现象。而在这种观察基础上所得到的规律性认识，主要依靠计量经济的方法来实现。
(3)对经济的静态观察代替不了动态分析。人们习惯于静态的分析，而忽略动态的系统分析。很多静态中的“囚徒困境”问题，在动态的不断学习中是可以得到修正或解决的。这样经济理论的静态分析结果，在动态的实证中可能就不成立，而我们的经济分析中常会产生这样的偏差，为此，使用计量经济方法进行实证是很有必要的。
二、计量经济学的产生与发展
了解科学产生和发展的过程，有利于理解该科学的性质和理论体系的发展演变方向。
(一)思想与方法的萌芽时期
经济学萌芽于1676年威廉?配第所写的《政治算术》，马克思认为这是经济学的开篇；而主流经济学却认为经济学的基石之作是1776年亚当?斯密出版的《国富论》。这两部相差一个世纪的著作在英国历史上都是具有重大影响力的，甚至都是加快人类文明历史进程的巨著。《政治算术》的核心是客观系统地分析国家之间的竞争实力；而《国富论》的中心是揭示市场中看不见的手的原理，即理性思维和决策均衡规律的探寻。这些都是实证经济分析的精髓。19世纪初期，英国法学哲学家边沁在《幸福的微积分学》中提到每个人都会理性使用其人生损益计算器，来安排自己的生活；1826年，德国的杜能在《孤立国》中关于农业和国民经济关系的形象描绘似乎是最早的模型构建；1838年，考纳德的《财富理论的数学原理研究》是思想超前的法国最早的均衡分析模型；1881年，艾奇渥斯(Edgeworth)的《数理心理学》，主要将人类社会各类事物的可量化的东西都演化为数学分析，这些都是努力以精准的数量化分析对社会经济问题进行的研究和探索。然而，直到19世纪高斯最小二乘法(ordinaryleastsquare，OLS)的产生与广泛应用，才算是找到了比较有效的实证分析的工具。
(二)计量经济学的产生
在20世纪初，挪威的弗里希(Frisch)，法国的弗朗索瓦?迪维西亚，美国的欧文?弗歇尔、亨利?穆尔、亨利?舒尔茨、保罗?道格拉斯、柯布等，结合数理经济学和统计学的方法，利用经济数据进行了大量的经济分析和检验，为计量经济学的产生奠定了良好的基础。但他们的做法很不规范，影响了他们之间的交流与合作。为此，人们希望并努力来创建一个良好的交流平台，进而催生了计量经济学。
1926年挪威奥斯陆大学的弗里希教授与欧文?弗歇尔、弗朗索瓦?迪维西亚等学者反复交流和磋商，提出以计量经济学作为该学科的名称，并于1930年12月29日，在美国俄亥俄州克里夫兰成立了世界计量经济学会，欧文?弗歇尔当选第一任主席。计量经济学会还创办了Econometrica学术杂志，并于1933年正式出版发行。
(三)计量经济学的发展
1932年考利斯(Cowles)先生出资，成立了考利斯委员会(CowlesCommission)，这是一个促进经济学、数学和统计学结合的研究性机构。在资助了Econometrica学刊的同时，还组织了哈威尔莫(Haavelmo)、库普曼斯(Koopmans)、阿罗(Arrow)、德布鲁(Debreu)、克莱因(Klein)、马克威茨(Markowitz)、马德龙(Modiglini)、西蒙(Simon)等在内的很多计量经济学家，从事计量经济学的规范性研究。他们所创建的经典计量经济学的规范研究方法，被称为经典假设下的CC方法论。
计量经济学在20世纪40～60年代进入了壮大发展时期。由罗伯特?威纳(RobertWiener)和安德烈?柯尔莫哥洛夫(AndreyKolmogonov)提出了在传统方法基础上进行时序分析的基础理论，成为经典计量经济研究方法论的重要补充。
20世纪50～70年代，以库普曼斯的动态经济统计推断，以及库普曼斯和胡德(Hood)的线性联立经济关系的估计为标志，计量经济学进入了联立方程模型的时代。
20世纪70年代石油危机等大型、关键性的预测失误，对计量经济学提出了挑战，并促进了现代非经典计量经济学的产生，即由鲍克斯(Box)和杰克逊(Jenkins)提出的以ARMA为主要内容的BJ方法论体系基本形成。在CC方法与BJ方法的反思和融合的过程中，1974年格兰杰(Granger)提出伪回归问题；20世纪80年代西姆斯(Sims)将单时序发展到多时序的VAR理论。
计量经济学发展到今天已经成为经济学的主流，形成了包括单方程回归、联立方程模型、时间序列分析三大支柱系统，具有比较严密的理论基础和方法论体系，由适合不同研究对象的大量计量经济模型构成了庞大的学科群。
(四)计量经济学与诺贝尔奖
截止到2014年，荣获诺贝尔经济学奖的学者共有75位，其中有16位是因对计量经济学的直接贡献而获奖的；有20多位担任过世界计量经济学会会长；有30余位学者的获奖成果应用了计量经济学。该学科的创建者是第一位获奖者，这也说明了计量经济学使经济学走上了真正的科学殿堂。本书中的主要学习内容，就是弗里希(1969年)、丁伯根(1969年)、列昂惕夫(1973年)、库普曼斯(1975年)、克莱因(1980年)、斯通(1984年)、弗兰科?莫迪利安尼(1985年)、罗伯特?索洛(1987年)、特里夫?哈维默(1989年)、罗伯特?福格尔(1993年)、詹姆斯?J.赫克曼(2000年)、丹尼尔?L.麦克法登(2000年)、恩格尔(2003年)、格兰杰(2003年)、萨金特(2011年)、西姆斯(2011年)等诺贝尔奖获得者们的贡献。这些大师们的智慧火花，为我们开启了科学研究的指路明灯，使我们认知世界的路程缩短了很多，更为我们探索新的未知领域打下了良好的基础。
三、计量经济学的研究对象及其内容
如前所述，计量经济学的研究对象就是经济建模，而这一建模过程又可以在逻辑上区分为如下四个环节：计量经济模型的设计(即设模)、模型参数的估计(即算模)、模型的检验(即验模)和模型的使用(即用模)。
(一)计量经济模型的设计
计量经济模型以变量来表述研究对象及其影响因素的观察结果，以方程式或方程组表述这些研究对象及其影响因素之间的关系，一个模型一般是由如下四个基本要素构成的。
1.变量
反映我们研究对象及其影响因素的观察数据，构成了模型的变量要素，它基本上可以分为两大类，即解释变量(explanatoryvariable)和被解释变量(explainedvariable)。其中，被解释变量是我们研究的核心内容，常用符号Y来表示。我们的研究依赖于对其观察所得到的现实数据，但是其被动的地位是确定的，即它是系统中的被影响结果。且因其受各因素和随机性的各种干扰的影响而表现出随机性的特点，因此我们寻求的总体回归方程将是一种被解释变量Y的平均意义上的条件期望方程。
解释变量代表着系统中影响研究对象的各种因素，一般情况下只观察一个因素影响的回归分析叫作一元回归分析，而对两个及以上的因素进行回归分析时叫作多元回归分析。在分析中要观察在解释变量的不同控制下，相应的被解释变量的反映，所以说解释变量是确定性的变量。但在经济现象观察中，我们很难对各解释变量进行控制，这也是我们在现实中遇到的一大难题。
2.回归方程及其形式
回归方程是反映研究对象各变量实质性关系的模型主体部分，由于现实事物的普遍联系性，常常